Лучшие торговые системы и стратегии форекс
Данные по индивидуальным контрактам — это ценовая история отдельных фьючерсных контрактов. На фьючерсных рынках в каждый момент времени могут проходить торги по нескольким контрактам. Большинство спекулянтов на бирже торгует контрактами на ближайший месяц — наиболее ликвидными и близкими к исполнению, но еще не прошедшими дату первого уведомления. Когда каждый из контрактов приближается к истечению или проходит дата первого уведомления, трейдер «переносит» любую открытую позицию в следующий контракт. Таким образом, использование индивидуальных контрактов может значительно усложнить тесты.
- Требуется упорядоченная методика оценки поведения исследуемых показателей, т.е.
- Специализируется на разработке торговых систем с использованием профессиональной программы для анализа финансовых рынков Omega Research’s.
- Следовательно, для начала требуются чистые, надежные исторические данные.
- Раем для трейдера была бы система, которая давала бы приказы на покупку и продажу по экстремальным ценам при каждом развороте.
Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. Маккормик
Джеффри Кац и Донна Маккормик, имея немалый опыт торговли на фьючерсных рынках, тщательно исследуют методы и стратегии, которые, по мнению широкой публики, должны показывать выдающиеся результаты. Для многих трейдеров может оказаться сюрпризом, что они, подобно исследователям, также имеют работающий научный подход! Книги для трейдеров часто упоминают «торговлю на бумаге» или историческое обратное тестирование, а также приводят результаты, основанные на этих методах.
Торговые системы
Мы использовали в нашем анализе не только эти программы, но и MS Excel, которой пользуются очень многие. Системы разделены на модели входов и выходов, для их исследования обсуждаются и применяются стандартизованные методы, образуя отдельные разделы по входам и выходам. Результаты представлены последовательным образом, позволяющим проводить прямые сравнения. Специализируется на разработке торговых систем с использованием профессиональной программы для анализа финансовых рынков Omega Research’s. Модель (будь то модель входа, выхода или полная система) может иметь ряд параметров, которые необходимо настраивать для достижения наилучшей отдачи от системы и ее элементов, или ряд опций, которые можно включать или отключать. Для определения оптимальной конфигурации системы используется оптимизатор, и его надо выбрать среди разнообразия существующих видов оптимизаторов.
Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. Маккормик
“Энциклопедия торговых стратегий” ориентирована на трейдеров и финансовых аналитиков, которые стремятся повысить эффективность и надежность работы на финансовых и товарных рынках. Джеффри Кац и Донна Маккормик, имея немалый опыт торговли на фьючерсных рынках, тщательно исследуют методы и стратегии, которые, по мнению широкой публики, должны показывать выдающиеся результаты. Строгий анализ, основанный на тестах с использованием исторических данных по большому спектру рынков, развенчивает многие мифы и является основой научного подхода к построению разнообразных торговых систем. В книге содержатся рекомендации по улучшенным методам контроля риска, показаны рискованные и потенциально убыточные методики, способные привести к разорению. Книгу “Энциклопедия торговых стратегий” можно использовать и как справочник по существующим на сегодняшний день торговым стратегиям и методам, и как руководство по построению оригинальных торговых систем.
Иллюстрации к книге Кац, Маккормик – Энциклопедия торговых стратегий
Требовались отдельные правила выхода, поскольку программа Каца не давала сигналов для выхода, будучи не полностью механической моделью. Поскольку система не давала сигналов выхода, все выходы оставались субъективными, что и было одной из проблем торговли на тот момент. Кроме того, не удавалось достаточно эффективно оценить поведение системы на длительной выборке исторических данных, приходилось «играть вслепую». Чтобы дать доступ к этим функциям, требовалась полная система, дающая сигналы на вход и на выход из рынка. Чтобы считаться полными, механические торговые системы должны иметь методики входа и выхода. Методика входа должна определять подходящие моменты для входа в рынок, когда высока вероятность сделок с высоким соотношением риска и прибыли.
Идеальный выход должен удерживать позицию для получения значительной прибыли от любого крупного движения, т.е. Впрочем, удержаться на гребне волны — не самое главное, если стратегия выхода сочетается с формулой входа, позволяющей вернуться в протяженный тренд или другое крупное движение рынка. Обратите внимание, что мы говорим о приказах на выход и вход, а не о сигналах.
Каждая стратегия представляет собой отдельную главу, в которой автор описывает ключевые принципы, инструменты и методы, используемые для применения данной стратегии. Он также предоставляет примеры и рекомендации по тому, как лучше всего использовать каждую стратегию на практике. Своим клиентам мы всегда предоставляем правдивую и актуальную информацию о мире интернет-трейдинга — прогнозы Forex, курсы валют от евро до японской иены, новости рынка.
В следующих главах будут рассмотрены данные, симуляторы, оптимизаторы и статистика. Эти понятия будут использоваться в дальнейшем при исследовании методов входа и выхода и при попытке объединить входы и выходы в полную торговую систему. Мало иметь огромное количество данных — необходимо моделирование одного или нескольких торговых счетов для проведения тестов. Наиболее широко использовался торговый симулятор от Scientific Consultant Services, написанный на языке С++, рассчитанный на работу с портфелями акций и хорошо известный авторам. Кроме того, разнообразные возможности тестирования и построения графиков заложены в такие программы, как TradeStation фирмы Omega Research или SystemWriter Plus.
Испытания следует проводить так, чтобы разные методы входа и выхода можно было осмысленно сравнивать. В ранних попытках Каца действовать на рынке единственными доступными сигналами были сообщения о возможном направлении рынка или точках разворота. Эти сигналы служили основой для приказов на покупку или продажу по текущей цене — а такие приказы часто не выполняются и дают большое проскальзывание. Хотя сами сигналы были часто весьма точны, они не улавливали каждую точку разворота, и Кац попросту не мог разворачивать позицию на основе каждого сигнала.
Существует ряд интересных способов, позволяющих проводить тестирование изолированных компонентов системы. Один из них — использование набора стандартных стратегий входа и выхода, которые остаются фиксированными, в то время как данный вход, выход или другой компонент меняется. Например, при изучении моделей входа используется стандартизованная модель выхода без изменений для различных входов и их модификаций, и таким же образом для изучения выходов будет использоваться стандартизованная модель входа. Для трейдера будет немалым шоком использование для исследования входов генератора случайных чисел, спонтанно открывающего длинные и короткие позиции на различных рынках! Большинство трейдеров впали бы в панику от одной мысли о модели, основанной на выпадении кубиков, но на самом деле такие входы великолепны для жесткого тестирования стратегий выхода. Стратегия, способная выжать прибыль из случайных сделок, как ни странно, вполне может быть разработана, по крайней мере для индекса S&P 500 (Katz and McCormick, March, 1998, April, 1998).
Может ли система быть прибыльной чисто случайно или дело в достоверной торговой стратегии? Если система обоснованна, будет ли она столь же успешна в будущем при реальной торговле, как и в прошлом? «Энциклопедия торговых стратегий» — это книга, в которой автор представляет обширное собрание различных торговых стратегий для финансовых рынков.
Моделирование торговой активности, проводимое с использованием обратной настройки, зачастую требует только коррекции стоимости переноса позиции при обработке полученных результатов. После этой коррекции полученные при моделировании данные будут идентичны показателям, которые были бы получены при использовании индивидуальных энциклопедия торговых стратегий контрактов. Forex Club заинтересован в активной и успешной торговле своих клиентов. Для этого Forex Club привлекает опытных аналитиков и трейдеров для создания торговых систем и торговых роботов. Аналитики и трейдеры получают вознаграждение от компании, а лучшие торговые системы предлагаются клиентам к подписке.
Прогнозы можно составлять самостоятельно, на основе новостей, а можно знакомиться с готовыми экспертными оценками того или иного факта. Если самостоятельная торговля кажется трейдеру слишком обременительной, он может воспользоваться услугой «доверительное управление капиталом». Хотя от длинных временных периодов нельзя перейти к коротким (нельзя создать отсутствующие данные), обратный переход легко достижим при соответствующей обработке. Конверсия обычно проводится автоматически при использовании аналитических программ или графических пакетов, а также при помощи особых утилит, часто предоставляемых поставщиком данных.
Авторы книги — Джеффри Кац и Донна МакКормик, имея немалый опыт торговли на фьючерсных рынках, тщательно исследуют методы и стратегии, которые, по мнению широкой публики, должны показывать выдающиеся результаты. Их строгий анализ, основанный на тестах с использованием исторических данных по большому спектру рынков, развенчивает многие мифы и является основой научного подхода к построению разнообразных торговых систем. Книгу можно использовать и как справочник по существующим на сегодняшний день торговым стратегиям и методам, и как руководство по построению оригинальных торговых систем. «Энциклопедия торговых стратегий» ориентирована на трейдеров и финансовых аналитиков, которые стремятся повысить эффективность и надежность работы на финансовых и товарных рынках. Также следует отметить, что немногие авторы проводят тестирование входов и выходов независимо друг от друга.
Методика выхода должна защищать от излишних потерь капитала при неудачной сделке или развороте рынка, а также эффективно фиксировать прибыль при благоприятном движении рынка. В книге уделено достаточно внимания систематическому тестированию на исторических данных и оценке систем, методов и стратегий выхода. Даже трейдер, уже имеющий приемлемую стратегию или систему, возможно, сумеет найти нечто полезное для ее улучшения, увеличения прибылей и снижения рисков. Строгий анализ, основанный на тестах с использованием исторических данных по большому спектру рынков, развенчивает многие мифы и является основой научного подхода к построению разнообразных торговых систем. Полностью автоматизированная система также дала бы возможность проводить неискаженные представлениями человека тесты на исторических данных и, что особенно важно, на больших объемах этих данных.
Кац решил, что единственный способ определить пригодность и работоспособность системы — это тщательное тестирование. Поскольку исторические данные уже известны пользователю, то провести достоверное тестирование вручную нельзя. Если, глядя на исторический график, Кац считал, что какой-то момент был «хорошим» для входа в рынок, то верить этому было нельзя, поскольку он уже знал, что на самом деле произошло после этого момента. Кроме того, если исторические графики просматривать в поисках других моментов и моделей, поиск в них невооруженным глазом будет искаженным.
Портфель любой торговой системы включает в себя волатильные инструменты, которые являются основой заработка, но могут давать просадку в процессе торговли. Чтобы система показывала общую доходность, необходимо работать по правилам управления капиталом. Система может провести сотни тысяч тестов, каждый со своим показателем прибыли/убытков, максимального благоприятного и неблагоприятного движения. Кроме того, будут построены графики изменения общего капитала, соотношения риска/прибыли, доходности и других показателей моделируемого торгового счета.
Кац решил, что системная торговля может стать ключом к успеху на рынке. «Энциклопедия торговых стратегий» ориентирована на трейдеров и финансовых аналитиков, которые стремятся повысить эффективность и надежность работы на финансовых и товарных рынках. В книге содержатся рекомендации по улучшенным методам контроля риска, показаны рискованные и потенциально убыточные методики, способные привести к разорению. Книга «Энциклопедия торговых стратегий» является полезным ресурсом для трейдеров, которые хотят расширить свои знания и навыки в области финансовых рынков. Она помогает читателям лучше понять разнообразие доступных стратегий и выбрать ту, которая наилучшим образом соответствует их целям и стилю торговли.